Qu'est ce qu'un pattern trading en bourse ?

On appel pattern trading une configuration technique dont la probabilité d’exécution est connue à l’avance. Qu’est ce qu’un pattern trading en bourse ? Bien c’est tout simplement votre technique personnel, secrète ou non, qui vous convient, vous lui faite confiance.

En l’appliquant à la lettre et avec discipline et patience, vous savez que les probabilités sont de votre côté. Les mauvais jours font partie intégrante du travail de trader. Votre money management est là pour préserver vos munitions, votre capital. Le point commun dans tout cela est la psychologie. La discipline qui fera que vous allez rester maître de vos émotions. Cette maîtrise fera que vous pourrez respecter vos patterns et maîtriser les pertes.

Comment construire votre pattern de trading ?

Avant d’aller acheter à quelqu’un une technique de trading qui au final risque de ne pas vous correspondre (90% de chances…) sachez que la meilleur méthode c’est la construire vous même. 😉

Si vous avez suivi dans l’ordre les onglets formation, il est pour moi logique de trouver cette partie à la fin. Car elle constitue l’ultime et dernier outil rentrer en position. Je vais encore faire un rappel pour ceux qui sont directement arrivés sur cette partie en mode recherche de la technique miracle. Si vous ne savez pas déterminer une tendance, si vous n’avez pas ou peu de notion du money management, vous êtes cuits. 

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Nous allons construire un pattern de trading très simple, avec un indicateur technique très connu à savoir le RSI.

Construire un setup de trading est très rapide, aucune complication. Le plus difficile sera de le mettre en pratique, en dynamique sur compte démo, puis en réel avec de l’argent qui vaut vraiment quelque chose (ou pas CF inflation)

Je vais utiliser la plateforme de trading prorealtime car je l’utilise quotidiennement. C’est mon outil de travail. Ce que nous allons voir fonctionne sur les autres plateformes. Vous avez accès aux mêmes indicateurs techniques.

Le contexte de ce pattern.

Je suis spécialisé dans le scalping. Donc je vais faire mes back tests sur de petites unités de temps. Si ce que nous allons voir vous correspond mais que le scalping n’est pas fait pour vous, tout comme le Day trading n’est pas pour moi, changez simplement d’unité de temps.

Bien entendu avant tout nous allons regarder dans les unités de temps supérieurs afin de nous faire une idée de la situation tactique du jour. la base. 🙂

Je vais aller rechercher avec ce back test des entrées très fréquentes sur le Nasdaq 100. Mon unité de temps d’intervention sera le 100 ticks. Nous verrons prochainement ce que sont les ticks sur futures.

graphique du nasdaq100 en unité de temps 1 heure

UT 1 heure. Le cercle rouge est le lieu à partir duquel je vais débuter le back test.

On dirait que nous avons arrivons en fin de baisse. Soit nous entrons dans un range de consolidation, soit nous avons un retournement de tendance.

graphique du nasdaq100 en unité de temps 15 minutes

UT 15 minutes. Le prix semble faire un RBR (rallye base rallye)

Vu sous cet angle nous allons privilégier les achats si nous sommes conservateurs (débutants)

Vu sous cet angle même en tant que pro je ne vais pas chercher à faire de la contre tendance. Donc que des achats.

UT 100 ticks. Le mouvement haussier est clair. Aucun signal baissier à première vue.

Ici sur notre unité de temps d’intervention nous allons simplement utiliser le RSI ainsi que les bougies Heiken Ashi.

Se pattern est très simple, il ne demande pas grande réflexion, et tant mieux pour moi.

Il va demander d’être réactif et concentré sur une courte période, 15 min à 1 heure.

Réglage du RSI : ici pour du scalping je change les réglages afin d’avoir un RSI rapide, à 7 périodes aux lieu de 14. J’ai ajouté une ligne centrale qui correspond au point neutre de l’indicateur, le niveau 50, pointillés verts.

Nous somme trader, nous cherchons un setup pour optimiser notre trading. Notre but est d’acheter ou vendre à des niveaux qui nous correspondent et de revendre avec le maximum de profits pour un risque réduit et maîtrisé.

Pour gagner en bourse, surtout en scalping, le money management ne doit pas être un problème. Vous devez savoir couper la perte ou le trade hésitant au moindre doute. Aucun soucis de frustration ou d’impatience avec le scalping. Vous allez adapter votre setup à votre psychologie. Si vous êtes impatient, privilégiez un pattern avec beaucoup d’entrées possibles. Mais du coup apprenez à couper vos trades rouges très rapidement. Adaptez tout ce que vous pouvez à vous et non à ce qu’il semble se faire chez les autres.

Le back test du pattern de trading.

Le contexte nous indique qu’il faut être acheteur jusqu’à preuve du contraire. Donc je ne vais faire que des achats. Voila ca c’est la première règle. Nous sommes bull.

Seconde règle pour rentrer dans le trade. Dès que le RSI clôture au dessus de sa ligne 50 on achète. Rien de compliqué !

pattern de trading RSI
pattern de trading RSI back test deuxième partie

De 10h00 à 11h15, nous avons 8 trades, 2 sont rouges, 6 sont verts. Admettons que nous avons coupé très rapidement les rouges grâce au RSI par exemple quand il revient vers sa zone 50 nous sommes largement gagnants.

Quand sortir du trade ?

Très bonne question, même si je me la pose à moi même. Il faut évidement trouver un critère pour sortir du trade.

Plusieurs possibilités… Sortir lors d’un changement de couleur de bougie ? Très bien. Sortir en cas d’essoufflement du RSI ? très bien aussi. Remonter le stop-loss en accompagnant le prix et se faire sortir du trade sur stop profit ? très bien, c’est même celle que je préfère (avis perso)

Back test avec le stochastique.

Si le RSI ne vous inspire pas vous allez chercher autre chose. Voila, pas besoin de se forcer si cela ne vous inspire pas. Il faut tout adapter à millimètre rien que pour vous.

Donc même back test, même période, mais avec l’indicateur stochastique avec réglages 14-3-3. Le stochastique s’utilise généralement en achetant lorsque le prix croise à la hausse la ligne 20. De même pour les ventes avec la ligne 80. Ici nous avons dis que des achats donc on ne change rien. Discipline !!

 

graphique boursier d'un back test avec le stochastique
graphique boursier d'un back test avec le stochastique deuxième partie

En appliquant la règle des achats uniquement ainsi que l’utilisation du stoch en croisement de la ligne 20 nous avons un peu plus de déchets qu’avec le RSI. Attention, ce n’est pas un problème en soit. Si vous préférez cet indicateur, si il vous inspire plus c’est parfait, on le garde. Des trades rouges coupés rapidement ne sont pas un gros problème.

Pour ce setup il est possible d’en déduire qu’il nous manque quelque chose. Il est possible de rajouter d’autres critères pour trader. Comme par exemple le respect de la loi de Dow. Rien qu’avec cela nous évitons les 5 trades rouges. La prise en compte de la ligne plus haut du jour précédent (qui peut faire office de résistance, et c’est le cas)

Mais volontairement pour l’exemple nous restons sur notre première règle de trading très basique.

 

Autre option avec le stochastique.

graphique boursier d'un back test avec le stochastique troisième partie

Pour cet exemple, le signal d’achat se fait au croisement de la ligne 50, comme avec le RSI. Sur cette même période, il offre 5 entrée dont 1 rouge. Ce rouge peut être largement évité grâce au plus haut du jour précédent et la loi de dow. Ce qui nous fait 4 bons trades bien filtrés. 

Autres patterns de trading

Nous allons voir d’autres patterns de trading. Ils sont un peu différents, répondent à une tout autre logique dans leurs exécutions. Je trouve qu’ils sont source d’inspiration afin de construire sa propre méthode, y apporter ses modifications en fonction de vos besoins.

L'open price range O.P.R.

L’open price range est très simple d’utilisation. Il demande cependant une bonne pratique en démo, de comprendre les quelques pièges qui peuvent se présenter. La méthode originelle est basé sur l’unité de temps 15 minutes (M15).

A l’ouverture du marché, ici pour l’exemple le Nasdaq, on va attendre les 15 premières minutes et la clôture de la première bougie M15. Une fois clôturée, on va tracer une zone de la taille de la bougie M15. On trace du haut de la mèche à la base de la bougie. Ensuite observation. La technique est de prendre le rebond sur le haut ou le bas de la zone. On peut appeler cela un setup de day trading, ca fonctionne en scalping également.

Technique de trading OPR open price range

La première flèche c’est la bougie M15 d’ouverture du marché US à 15h30. Le seconde flèche c’est le rebond sur le haut de l’OPR. Afin de prendre position on va descendre en les unités de temps pour aller sur notre UT d’intervention. Pour l’exemple nous allons prendre le M1 (1 minutes) car tout le monde n’est pas familier avec les « ticks ».

Technique de trading OPR open price range sur l'unité d'intervention M1

Ci-dessus notre unité d’intervention en M1. Deux possibilités de trader l’OPR. Soit à la sortie directement. Soit on attend que le prix revienne faire un pull back. Il est possible de trader l’open price range dans le sens des achats et des ventes. Bien entendu il est préférable de suivre la tendance de fond, prendre en compte les gros niveaux de prix ainsi que les points pivots. Ce n’est pas une méthode miracle mais elle est très cohérente et pragmatique.

Vous pouvez également faire des essais avec des OPR plus petits comme le 5 minutes. Je l’ai personnellement essayé et il y avait régulièrement de bonnes entrées. 

Un grand merci à Max B pour son partage sur l’OPR.

La zone neutre

Encore plus simple que l’OPR, mais tout aussi cohérent. 

Ici on compte sur le fait que le prix ne va pas stagner à son point d’ouverture mais prendre une direction. Cette technique a le mérite d’être très simple mais demande comme toute méthode de la discipline. 

On va attendre l’ouverture du marché. Dès le départ on trace une zone de 20 points d’amplitude sur le prix d’ouverture. Ensuite on trade les sorties de cette zone, dans les deux sens. C’est un peut comme un OPR mais qui ne respecte pas les mêmes règles. Avantage du pattern, il est très simple, la durée de la session de trading est courte car on va prendre 1 à 2 trades (Je n’ai pas plus de recul). Dans le cas présent on es sur du scalping / day trading.

pattern de la zone neutre en unité de temps 1 minute

Ici un exemple très récent de la zone de neutre le 31 mai 2022. Unité de temps 1 minute. La zone est de 20 points d’amplitude. Le prix sort par le bas, on vend. Difficile de faire plus simple ! 

Invalidation du trade. Comme tout setup de trading ca ne fonctionne pas dans 100 % des cas donc il faut un point d’invalidation pour stopper le trade. Il est possible de couper le trade si il revient dans le zone. On coupe tout de suite qui à reprendre une vente sur ca repart dans le bon sens.

L’avantage d’être très réactif et couper le trade rouge c’est que la perte est très réduite. Ici on n’attend pas le stop-loss bien entendu ca n’a pas de sens. 

Dans le graphique ci-dessus si par exemple le prix revient rapidement et touche la zone on coupe de suite, il traverse la zone on prend un achat à la sortie de la zone. Comme pour tout pattern de trading il faut faire les back tests, connaître les statistiques de la méthode, et l’appliquer à la lettre.

POUR CONCLURE

Vous pouvez voir comme il est simple de construire son propre pattern de trading, autrement appelé setup ou bien encore technique. Ne vous embrouillez pas avec les appellations. Ce qui compte c’est de faire confiance à votre technique. De connaître les statistiques, le taux de réussite de votre méthode.

Nous venons de voir comment construire un pattern ainsi que différents patterns directement utilisables. Notez qu’il est possible avec de l’expérience d’utiliser plusieurs techniques de trading au cours d’une session. En tout début de séance il est possible de trader la zone neutre. Ensuite on attend de voir si il y a des opportunités sur l’OPR, puis continuer à trader avec un setup de scalping par exemple.

Je pense qu’utiliser très peu d’indicateurs techniques est mieux, car si il y en a trop vous aurez plus de mal à vous décider. Ca doit être simple mais efficace. C’est pour cette raison qu’il est à mon avis important de travailler le price action, les supports et résistances. Ce sont des basiques, mais ils vous permettrons de filtrer certaines entrées.

Prenez note que cette manière de faire fonctionne sur n’importe quel instrument, cryptos (bitcoin par exemple) les indices, les actions. Peut importe les unités de temps. Pour chercher vos patterns de swing trading ce sera la même procédure. Le but étant de trouver une ou plusieurs configurations rentables, efficaces et simple à mettre en oeuvre.