Je vous partage ma stratégie de trading scalping que j’utilise très régulièrement. Elle fait partie des différents outils dans ma caisse que je sors au besoin.
Cette stratégie est totalement réalisée par mes soins et elle est donc totalement adaptée à mon trading, à mon style, à ma psychologie.
Vous pouvez donc la copier, l’adapter, vous en inspirer, mais si vous l’adoptez prenez soins de la tester un certain temps avant d’y aller en réel. (Comme toute stratégie)
J’ai construit la stratégie de trading autour de l’indicateur MACD zéro retard que j’ai trouvé sur ma plateforme de trading prorealtime ainsi que le price action
Elle permet de donner des signaux de trading très régulièrement en scalping et permet également une analyse de la qualité du
signal ce que je trouve très confortable.
Les bases de cette stratégie de scalping
Je l’utilise tant sur CFD que sur futures. Pour moi elle fonctionne très bien sur le Nasdaq et le Dow Jones.
Affichage du prix en Heiken Ashi
Unité de temps 100 ticks / 10 secondes
MACD zéro retard avec réglage 10 26 1 Enlever la ligne « MACD zéro lag ligne moins zéro lag signal » pour n’avoir qu’une seule courbe à l’indicateur technique.
Une moyenne mobile simple 50 périodes l’histoire de voire
rapidement la tendance ou la stagnation.
Différents réglages possibles en fonction de la volatilité
Par exemple sur le Nasdaq en configuration normale j’utilise le 100 ticks. J’évite par de prendre des positions lors des annonces
économiques ainsi que lors des opens.
Quelques fois il y a plus de volatilité durant les moments disons normaux de la journée et pour travailler correctement il faut revoir et adapter ses réglages. Après plusieurs tests, j’ai déterminé que quand ça commence à bouger plus sérieusement je bascule mon réglage en 200 ticks voire 250 plus rarement. C’est une question de feeling. Ce réglage permet de travailler sereinement et d’utiliser cette stratégie d’une manière optimale.
Sur le DAX40, qui est beaucoup moins volatile surtout depuis 2021 j’utilise le réglage 25 ticks. Il est bien adapté à un instrument moins nerveux. J’utilise également le 25 ticks quelques fois sur le Nasdaq le matin lorsque les mouvements sont clairs mais qu’il est encore calme.
Trader dans la tendance de l'unité de temps
Avant de prendre toute position déterminer la tendance sur votre unité de temps d’intervention ainsi que les unités de temps plus grandes pour trouver votre sens, ACHATS ou VENTES.
Pour ce faire vous pouvez afficher sur un autre graphique le prix en 500 ticks si vous êtes en 100 ticks sur votre UT d’intervention. Le graphique en 500 ticks fera office d’UT directionnelle.
Vous devez également surveiller si la loi de Dow est en
place ou non.
Comment trader en scalping avec cette stratégie ?
Pour trader en scalping avec cette stratégie il vous suffit d’être dans la tendance. D’attendre que le MACD zéro retard croise sa ligne signal zéro et clôture d’un côté ou de l’autre. L’indicateur croise et clôture à la hausse pour un achat et à la baisse pour une vente à découvert.
La qualité du signal
Afin d’optimiser mes trades je regarde toujours la formation des bougies Heikin Ashi lors de leur construction. Même si j’ai un signal propre pour rentrer dans le trade je vais m’assurer que les bougies ont un fond plat, qu’il n’y a pas de mèches laissant entrevoir de l’hésitation.
L’indicateur technique lui aussi permet de donner une qualité du signal. Si le MACD zéro retard est hachuré, non constant, hésitant, ce n’est pas un bon signal, il vaut mieux passer son tour.
Voila les deux critères supplémentaires que j’utilise pour optimiser cette stratégie. Elle repose globalement sur le price action. L’indicateur technique n’est là qu’en aide à la décision.
Evitez les obstacles avant de prendre un trade
C’est du bon sens, mais j’affiche sur mes graphiques les points pivots allant du PP4 heures ou point pivot mensuel. J’affiche également les gros niveaux de prix récurrents.
Je prends aussi en compte les supports et résistances dans l’unité de temps et regarde ans arrêt à gauche comme pour traverser une route très passante.
Prendre en compte les supports et résistances qu’elles soient anciennes ou récentes va demander un certain travail de préparation avant la session. Cette phase doit faire partie de votre plan de trading. Prenez l’habitude de le faire, cela doit devenir un réflexe et non quelque chose de pénible que vous cherchez à esquiver…
Sachez que n’importe quelle stratégie de scalping ou de day trading qui vous donne un signal ira droit dans le mur si vous vendez un support ou achetez une résistance. C’est la base du trading et non la faute de la stratégie.
Comment bien placer le stop loss ?
Le stop-loss doit être positionné d’une manière technique, sous le dernier plus bas dans le sens des achats et au-dessus du dernier plus haut pour les ventes.
L’avantage de cette stratégie est que vous pouvez et devez couper votre trade hésitant ou non conforme au moindre doute, si l’indicateur technique ne continu pas d’une manière linéaire, vous devez être prêts à quitter la position.
Je trouve que cette manière de procéder permet grandement
d’améliorer le ratio. En scalping c’est capital.
Quel est le taux de réussite avec cette stratégie ?
Ce taux de réussite m’est personnel car il s’agit de ma stratégie faite maison et mes statistiques vont avec ma psychologie, mon
expérience. Ce taux est de 94 % en moyenne.
Cela ne veut pas dire que vous allez avoir le même taux de réussite. Vous pouvez avoir un meilleur taux comme un plus mauvais.
Quand sortir du trade ?
Personnellement c’est mon plus gros problème… Rester dans le trade plus longtemps. C’est l’un des gros axes d’amélioration sur lesquels je travail.
Dans les faits je ne prends que 3 à 5 points sur le Nasdaq à chaque trade. En fonction de la volatilité et de la qualité du signal il m’arrive (sur futures) de sécuriser le trade à break even (point d’entrée) et de laisser filer le trade. Ensuite je remonte juste le stop profit qui viendra à un moment encaisser et clôturer la position.
Il n’y a pas de bonne ou mauvaise solution.
Sachez juste qu’il est possible en fonction de votre capitalisation et la taille de vos positions de vivre du trading avec 5 ou 10 points par jour… A méditer.
Donc celui qui ne prend que quelques points par trade je dis pas de problème. Celui qui laisse filer tout ses trades je dis parfait et continu.
Il est par exemple possible de sortir du trade au premier changement de couleur de bougie. C’est une bonne règle pas trop difficile à appliquer. Pour ce qui est du respect de cette règle il faut faire des tests puis voir si cela vous correspond ou pas.
Vous pouvez aussi utiliser un take profit fixe (TP) sur chaque trade.
Encore une fois il n’y a pas de bonne ou mauvaise
solution.
Taux de récurrence de la stratégie
Si vous êtes du genre impatient cette stratégie est probablement faite pour vous. En effet les configurations favorables reviennent plusieurs fois par heures en fonction des périodes ainsi que des différents moments de la journée.
Pour mois le taux de récurrence est très important pour mon scalping, car si j’ai décidé de bloquer une heure ou deux pour travailler, et que je n’ai aucune configuration pour prendre un trade ça va le faire le premier jour mais il faut gagner de l’argent à un moment.
Je vous invite à faire vos réglages, vos back tests, en statique, puis en dynamique. Alimentez votre journal de trading pour extraire vos performances, votre taux de réussite.
Si avec un peu de recul et l’aide de votre journal cette stratégie ne vous convient pas laissez tomber et passez à autre chose.
Si cette stratégie ne vous correspond pas psychologiquement passez à autre chose. Le trading c’est du sur mesure pas du prêt à porter.
Si elle vous correspond alors pratiquez là, faite moi un retour par mail j’en serais content. Si vous avez des questions n’hésitez pas à m’écrire je finis toujours par répondre. N’hésitez pas à améliorer cette stratégie à votre personnalité, à vos convenances.
Bon trading et à bientôt.
Mathieu.