Comment construire une stratégie de trading ?

Je vais vous présenter la manière dont je procède pour construire une stratégie de trading sur mesure. Le but n’est pas de copier mais simplement de vous inspirer si besoin de la méthodologie et répondre aux mieux à vos critères.

Par expérience copier une stratégie est très facile mais très rarement bénéfique. Je vous laisse vous faire votre propre idée. Construire et élaborer votre propre méthode à la carte, en fonction de vos propres spécificités fera que vous comprendrez ce que vous faite.

Restera toujours le problème ultime pour être rentable. La manière dont vous allez appliquer votre propre méthode. La discipline avec laquelle vous allez l’appliquer.

Mettre au point sa propre stratégie prend du temps, demande du travail, mais c’est bien plus efficace.

RAPPEL : Ce n’est pas parce que vous avez une stratégie « maison » que personne n’utilise qu’elle ne sera pas rentable… Soyez unique.

Qu'est ce qu'une stratégie de trading ?

Une stratégie de trading est une configuration technique dont les probabilités de réussite sont connues à l’avance. Par stratégie de trading vous pouvez également entendre parler de pattern de trading ou bien encore de setup de trading. 

En utilisant cet outil, si vous avez confiance en lui, vous vous assurez de mettre le maximum de probabilités (chances) de votre côté afin que le trade parte dans le bon sens. Votre sens.

La stratégie que vous allez mettre au point devra être compatible ou pouvoir se rendre compatible via de simples réglages identifiez en amont à différents types de money management. Pour un setup de trading avec divers réglages c’est un peu plus complexe et demande plus d’expérience mais sachez que cela existe. 

La stratégie comportera un certain nombre de règles qui devront toutes être au vert avant de rentrer en position. Dans la mesure du possible nous allons voir qu’il faut le moins de règles possible pour que ce soit « utilisable » mais elles doivent être pertinentes. Par exemple pas besoin de mettre deux indicateurs techniques qui au final indiquent globalement la même chose. Cela arrive très souvent lorsque vous êtes débutants et c’est normal.

Votre configuration comprendra l’emplacement du stop-loss, dans l’idéal, les règles d’invalidations du setup. Par ici j’entends que le stop-loss n’est pas une fois en soit surtout en scalping. Si vous êtes en mesure d’invalider votre trade et le couper très tôt avant qu’il ne touche le stop vous n’en serez que plus rentable. Le stop-loss est l’ultime invalidation pour protéger votre portefeuille.

Par quoi commencer ?

Quel instrument ou actif trader ?

Avant de regarder les éléments plus techniques commençons par le feeling. Cela peut paraître étrange mais je pense qu’il est bon de trader un instrument qui nous inspire. De savoir sur quoi vous travaillez.

Pour le scalping ce que je vais rechercher dans un second temps c’est un actif qui aura des mouvements qui me plaisent. C’est-à-dire un instrument qui présente régulièrement des oscillations fluides et suffisamment longues afin de prendre le plus de points possibles. En tant que trader notre but est d’anticiper le début d’un mouvement, rentrer, et sortir au meilleur
moment ou à défaut avec un nombre de points déterminé.

La recherche de l’instrument doit se faire après la phase de feeling dans l’unité de temps la plus adaptée pour prendre des trades. Nous parlerons ici d’unité de temps d’intervention. En scalping les unités de temps sont très courtes, le 10 secondes, le 25-100-200 ticks, le 1 minutes (M1)

Pour l’exemple, je vais retenir le Dow Jones (l’indice boursier). C’est un indice qui propose des mouvements généralement amples. Le Dow distribue également beaucoup de points dans une journée contrairement à d’autres indices comme le CAC40 (exemple extrême) 

Quels sont les frais de trading sur cet instrument ?

Les frais de courtage que ce soit sur CFD ou Futures vont être très importants pour déterminer le bon actif. Vous ne trouverez que très rarement le ratio gagnant gagnant. Tout va être une histoire de compromis et il faudra adapter le tout à la stratégie de trading.

Le Dow Jones est un instrument qui est relativement cher. Il est à plus de 30 000 points de cotation. Sa volatilité ainsi que le nombre de points qu’il distribue dans une séance est très important. Rien à envier à du Forex ou Bitcoin à mon humble avis. Car contrairement au Bitcoin le nombre de points possibles dans une semaine est bien plus important. Le Bitcoin a plus tendance à fonctionner par courte période de volatilité.

En trading professionnel une volatilité épars n’est pas une solution d’avenir. Il nous faut un instrument qui distribue quotidiennement suffisamment de points pour nous permettre d’en vivre.

Choisir le bon courtier / broker

Je ne vais pas rappeler la nécessité de retenir un courtier régulé ayant pignon sur rue etc. Un professionnel ne confie pas son portefeuille auprès d’un broker exotique susceptible de partir avec la caisse à tout moment…

Pour la suite je vais prendre l’exemple de mon courtier CFD que je ne cite pas (aucune publicité aucune affiliation).

Dans le cas du Dow Jones CFD le spread est de 2.4 points. Cela veut dire que lorsque vous rentrez dans le trade il faut que le prix monte d’au moins 2.4 points afin d’être flat. Vous gagnez vos premiers points au-delà de 2.4 pts. Ce spread constitue la rémunération de votre courtier CFD.

C’est donc un paramètre de rentabilité à prendre en compte. 

Sur le marché Futures c’est un peu différent mais il faut bien regarder les frais et commissions de bourse. Pour ma part je me suis spécialisé dans le scalping du Nasdaq futures (NQXXXX). Sur futures il y a bien évidement du spread (différence entre le bid et l’ask, l’offre et la demande) mais ce n’est pas comme cela que le courtier futures va se rémunérer. Il va vous facturer des frais d’entrées et de sortie sur chaque lot et sur chaque trade.

La grosse différence est que vous pouvez être en gain dès le premier point. A mon avis, une fois que vous avez une expérience et commencez à être rentable il est bon de découvrir le marché futures car les frais sont plus intéressants pour du trading professionnel. Pour un lot de nasdaq à 20 dollars le point je paye 1.59 $ à l’entrée et 1.59 $ à la sortie. L’avantage est que je suis gagnant dès le premier point. En cas de perte c’est la double peine… La perte plus les frais…

La qualité des flux est à prendre en compte. En effet chaque courtier ne propose pas les mêmes qualités de flux. J’ai personnellement fait le choix d’avoir deux courtiers, CFD et Futures qui sont légèrement plus cher mais qui offres un très bon débit et de qualité. Du tick par tick.

Construction de la stratégie de trading

Avons-nous besoin d'indicateurs techniques ?

Lorsque nous voyons ce graphique en 100 ticks et les mouvements du prix nous allons rechercher les récurrences dans les mouvements. Etablir ces dernières et définir des conditions pour entrer et sortir du marché.

Si nous partons du principe que nous n’avons pas besoin d’indicateur technique et que le price action est suffisant il nous faut cependant mettre sur le graphique les niveaux qui sont susceptible de bloquer ou faire réagir le prix.

Nous allons donc afficher les points pivots :

4 heures avec les middles 

Journalier avec middles

 

Hebdomadaire avec middles

Mensuel avec les ? Middles

 

Ensuite les différents plus hauts et plus bas : 

Du jour + précédent (période précédente)

De la veille + précédent

De la semaine + précédent

 

Du mois + précédent

 

Tracer les zones de prix :

Voyons dans la vidéo les différents niveaux après leur implémentation et faisons différents tests.

 

Testons les indicateurs techniques les plus courant.

Déterminer la tendance

Peut importe la stratégie de trading que vous allez utiliser il est indispensable de trader dans la tendance ou bien de s’aventurer dans la contre tendance en connaissance de cause…

Si vous avez des doutes sur la manière d’établir la tendance vous pouvez visiter la section comment déterminer la tendance.

Back tester et tester votre stratégie

Une fois que vous pensez tenir quelque chose et que cela paraît pertinent sur le papier « graphique » statique il est indispensable de faire des back tests. Pour effectuer un back test c’est très simple, vous charger le maximum d’historique sur le graphique et vous remonter le temps et au fil de chaque séance vous regarder jour par jour ce que donne votre stratégie.

Vous allez probablement observer qu’il y a des éléments qui peuvent être modifiés via quelques réglages. A chaque réglage (je sais c’est du boulot) vous devez reprendre les back tests afin de valider vos changements.

Plus votre stratégie va reposer sur des éléments simples et sans trop d’indicateurs plus le back test pourra être rapide. Si vous montez une usine à gaz vous allez mettre beaucoup de temps pour tester que quelques séances.

ASTUCE : Avant de prendre trop de temps pour cette phase testez votre technique en démo mais en dynamique durant une session de trading. Il arrive que des stratégies semblent très payantes en statique mais difficilement utilisables en dynamique. Si votre setup passe ce cap reprenez les back tests vous êtes sur la bonne voie.

Inclure cette nouvelle stratégie dans le plan de trading

Dans cette phase vous allez tout simplement trader en DEMO comme si vous étiez en réel. En y mettant le maximum de sérieux (petit rappel sur le sérieux)

Ici tout est mis à l’épreuve, les différents moments de volatilité du marché, les différentes heures, le money management etc. 

En gros dans cette phase qui peut durer plusieurs sessions vous vérifiez la faisabilité globale.

Cette phase est très importante et un journal de trading sous forme de tableur va vous permettre de déterminer les différents taux de réussites en fonction des différents moments. Il est possible que votre stratégie soit pertinente un peu après l’ouverture du marché ou plutôt sur les deux dernières heures de la séance. Ce sera à vous de la déterminer afin de l’utiliser dans les meilleurs moments.

Le passage en réel

A un moment donné lorsque vous vous sentez prêt vous pouvez passer en réel. Cette transition sera d’autant plus facile que vous aurez abordé sérieusement la partie en démo. Entrainement difficile guerre facile.

Prenez en compte le fait qu’en réel les émotions seront beaucoup plus présentent qu’en démo donc il est possible et même recommandé de débuter avec des tailles de positions très raisonnables afin de confronter votre psychologie au marché réel, aux gains mais aussi aux pertes.

Conclusion

Il s’agit ici d’une sorte de tuto / recommandation pour structurer la construction de la stratégie de trading. Si vous un peu plus d’expérience vous serrez plus rapide dans certaines phases. Si vous débutez vraiment vous aurez tendance à vouloir chercher beaucoup de confirmations avant de vous lancer et franchir les différentes étapes. 

Peut importe le temps que vous allez prendre, l’essentiel de faire cela avec professionnalisme car en face il y a de gros poissons qui vous attendent avec impatience.

Le trading c’est une activité très sérieuse qui permet d’en vivre comme de finir ruiné.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *